Backtesting und Strategieoptimierung Ohne Overfitting: Praktische Methodik zum Testen von Handelssystemen vor dem Einsatz von echtem Kapital
FINANCES 360
M. Muñoz
Ebook
271
Pages
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Die meisten Strategien, die im Backtesting hervorragend funktionieren, scheitern in echten Märkten. Dieses Buch erklärt Survivorship-Bias, Look-Ahead-Fehler, übermäßige Optimierung und unrealistische Kostenannahmen. Es behandelt Walk-Forward-Analyse, Monte-Carlo-Simulation, Deflated Sharpe Ratio, Multi-Markt-Validierung, Python-Frameworks und Fallstudien. Von FINANCES 360.
Die meisten Strategien, die im Backtesting hervorragend funktionieren, scheitern in echten Märkten. Dieses Buch erklärt Survivorship-Bias, Look-Ahead-Fehler, übermäßige Optimierung und unrealistische Kostenannahmen. Es behandelt Walk-Forward-Analyse, Monte-Carlo-Simulation, Deflated Sharpe Ratio,...
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