Backtesting e Ottimizzazione delle Strategie Senza Overfitting: Metodologia Pratica per Testare i Sistemi di Trading Prima di Rischiare Capitale Reale
FINANCES 360
M. Muñoz
Ebook
253
Pages
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La maggior parte delle strategie che brillano nel backtesting fallisce nei mercati reali. Questo libro spiega survivorship bias, errori di look-ahead, ottimizzazione eccessiva e costi irrealistici. Include analisi walk-forward, simulazione Monte Carlo, Sharpe Ratio deflazionato, validazione multi-mercato, framework Python e casi reali per testare i sistemi prima di rischiare capitale. Di FINANCES 360.
La maggior parte delle strategie che brillano nel backtesting fallisce nei mercati reali. Questo libro spiega survivorship bias, errori di look-ahead, ottimizzazione eccessiva e costi irrealistici. Include analisi walk-forward, simulazione Monte Carlo, Sharpe Ratio deflazionato, validazione multi...
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