Backtesting et Optimisation de Strategies Sans Surajustement: Methodologie Pratique pour Tester les Systemes de Trading Avant de Risquer du Capital Reel
FINANCES 360
M. Muñoz
Ebook
270
Pages
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About this ebook
La plupart des stratégies qui brillent en backtesting échouent sur les marchés réels. Ce livre explique le biais de survie, les erreurs d'anticipation, l'optimisation excessive et les hypothèses de coûts irréalistes. Il couvre l'analyse walk-forward, la simulation de Monte Carlo, le ratio de Sharpe déflaté, la validation multi-marchés, les frameworks Python et des études de cas. Par FINANCES 360.
La plupart des stratégies qui brillent en backtesting échouent sur les marchés réels. Ce livre explique le biais de survie, les erreurs d'anticipation, l'optimisation excessive et les hypothèses de coûts irréalistes. Il couvre l'analyse walk-forward, la simulation de Monte Carlo, le ratio de Shar...
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