Backtesting y Optimización de Estrategias Sin Sobreajuste: Metodología Práctica para Probar Sistemas de Trading Antes de Arriesgar Capital Real
FINANCES 360
M. Muñoz
Ebook
268
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La mayoría de las estrategias que brillan en el backtesting fracasan en los mercados reales. Este libro explica el sesgo de supervivencia, los errores de anticipación, la optimización excesiva y los costes poco realistas. Incluye análisis walk-forward, simulación de Monte Carlo, Ratio de Sharpe Deflactado, validación en múltiples mercados, marcos en Python y casos prácticos para probar sistemas antes de arriesgar capital. Por FINANCES 360.
La mayoría de las estrategias que brillan en el backtesting fracasan en los mercados reales. Este libro explica el sesgo de supervivencia, los errores de anticipación, la optimización excesiva y los costes poco realistas. Incluye análisis walk-forward, simulación de Monte Carlo, Ratio de Sharpe D...
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